Proof of Loss · proofofloss.io
Prüfmethodik · Stand Juli 2026

Wie wir testen

Jedes Verdikt auf diesem Kanal folgt demselben festen Verfahren. Wir schreiben es hier vollständig auf — damit du es nachprüfen kannst, und damit wir darauf zeigen können, wenn ein Ergebnis einmal angezweifelt wird.

Streitfall? Findest du ein Verdikt falsch, schick uns deine Regel präziser formuliert (Entry/Exit/Stop) und ggf. deine eigene Trade-Liste. Wir rechnen transparent nach denselben Schritten unten nochmal nach und legen die Zahlen offen. Kein Ergebnis ist heilig — nur die Methode.
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Die Daten

Echte Börsen-Kerzen (Binance / Bitget), kein simuliertes Preis-Modell. Getestet wird auf einem vorab festgelegten Coin-Universum (i. d. R. die 12 liquiden Majors) über einen festen Zeitraum — üblicherweise Januar 2021 bis heute.

Wichtig: Das Zeitfenster steht vor dem Test fest. Wir suchen nicht das Fenster, in dem eine Strategie am besten aussieht — genau das ist der häufigste Trick hinter „+340 %".

gegen Rosinenpickerei
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Realistische Ausführung

Jeder Trade wird mit echten Gebühren (Maker/Taker), Slippage und der tatsächlichen Orderbuch-Tiefe gerechnet. Ein Fill, den der Markt nicht hergegeben hätte, zählt nicht.

Das allein entlarvt die meisten „risikofreien" Ideen: Arbitrage-Gewinne, die im leeren Orderbuch entstehen, verschwinden, sobald echte Kosten und Tiefe drin sind.

Kosten & Tiefe inklusive
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Die Kennzahlen

Bewertet wird an Erwartung pro Trade (in R), Profit-Faktor, maximalem Drawdown und der Summe über alle Trades.

Ausdrücklich nicht an der Trefferquote. Eine hohe Trefferquote (viele kleine Gewinne, seltene große Verluste) kann eine klar verlustbringende Strategie wie einen Gewinner aussehen lassen. „68 % Treffer" ist ein Verkaufsargument, keine Kennzahl.

Erwartung > Trefferquote
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Der Ohne-Top-3-Test

Unsere Signatur. Wir entfernen die drei gewinnstärksten Trades und rechnen alle Kennzahlen neu.

Warum: Ein echter Edge verteilt sich über viele Trades und übersteht den Schnitt fast unverändert. Ein Schein-Edge hängt an wenigen Ausreißern, die niemand vorher kennen konnte — und kippt ohne sie ins Minus. Der Test trennt Können von Glück. Fällt eine Strategie hier, war ihr „Gewinn" nicht wiederholbar.

trennt Edge von Glück
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Robustheit — Jahr für Jahr, Coin für Coin

Wir schlüsseln das Ergebnis pro Jahr und pro Coin auf. Trägt sich der Gewinn über den ganzen Zeitraum, oder stammt er aus einem einzigen guten Jahr bzw. einem einzigen Coin?

Sind Parameter im Spiel (Schwellen, Perioden), prüfen wir zusätzlich außerhalb des Optimierungsfensters (Walk-Forward) — sonst misst man nur, wie gut man die Vergangenheit angepasst hat.

hält es überall, nicht nur einmal
Was das Urteil entscheidet
Bestanden

Positiv nach Kosten · übersteht den Ohne-Top-3-Test · positiv in der Mehrheit der Jahre und Coins. Selten — genau deshalb sagt es etwas.

Durchgefallen

Verliert nach echten Kosten, oder kippt ohne die Top 3, oder funktioniert nur in einem Fenster. Einer dieser Punkte genügt.

Grenzen — ehrlich

Was ein Test nicht kann

  • Vergangenheit ≠ Zukunft. Ein Backtest zeigt, wie sich eine Regel verhalten hätte — nicht, wie sie sich verhalten wird. Ein Scheitern ist allerdings meist strukturell (Gebühren, fehlender Wert-Anker, Abhängigkeit von wenigen Ausreißern) — und diese Ursachen ändern sich nicht. Eine Strategie, die daran gescheitert ist, wird sehr wahrscheinlich auch in Zukunft daran scheitern.
  • Modellannahmen. Gebühren, Slippage und Datenqualität sind Annahmen. Reale Ausführung kann abweichen, besonders auf dünnen Alt-Coins.
  • Keine Anlageberatung. Wir sagen, was die Daten zeigen — nicht, was du tun sollst. Handel mit Krypto-Assets ist mit erheblichem Verlustrisiko verbunden. Entscheidungen triffst allein du.